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+Artigo 31.o Avaliação dos fatores de risco de correlação |
Artigo 31.o Avaliação dos fatores de risco de correlaçãoArtigo 31.o Avaliação dos fatores de risco de correlação Ao avaliarem se o modelo interno de medição dos riscos de uma instituição tem em conta o risco de correlação, tal como exigido pelo artigo 325.o-BH, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, as autoridades competentes devem verificar se, para as opções com múltiplos subjacentes e quaisquer outros produtos cujo valor no final do dia seja determinado através de um parâmetro de correlação implícita, é incluído no modelo interno de medição dos riscos um fator de risco que capte o risco de alterações no parâmetro de correlação. A autoridade competente pode identificar opções e produtos que tenham por base um parâmetro de correlação implícita, utilizando as informações comunicadas nos termos do artigo 23.o do presente regulamento e identificando os fatores que são parâmetros de correlação. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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