+Článok 31 Posudzovanie faktorov rizika korelácie

Článok 31 Posudzovanie faktorov rizika korelácie

Článok 31

Posudzovanie faktorov rizika korelácie

Pri posudzovaní toho, či interný model merania rizika inštitúcie zachytáva riziko korelácie, ako sa vyžaduje v článku 325bh ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, príslušné orgány overujú, či v prípade opcií s viacerými podkladovými aktívami a akýchkoľvek iných produktov, ktorých hodnota na konci dňa sa určuje prostredníctvom parametra implikovanej korelácie, je do interného modelu merania rizika zahrnutý faktor rizika zachytávajúci riziko zmien korelačného parametra.

Príslušný orgán môže identifikovať opcie a produkty využívajúce parameter implikovanej korelácie tak, že využijú informácie vykázané v súlade s článkom 23 tohto nariadenia a identifikuje tie faktory, ktoré sú korelačnými parametrami.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.