Unterabschnitt 1 Beurteilung des Aufbaus der Risikofaktoren des internen Risikomessmodells

1. Übersicht

Bezeichnung	Regulierung
Artikel 23 Beurteilung der Risikoabdeckung des internen Risikomessmodells
Artikel 24 Beurteilung der Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos
Artikel 25 Beurteilung der Risikofaktoren des Aktienkursrisikos
Artikel 26 Beurteilung der Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos
Artikel 27 Beurteilung der Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos
Artikel 28 Beurteilung der Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos
Artikel 29 Beurteilung von Kurven
Artikel 30 Beurteilung der impliziten Volatilitätsflächen
Artikel 31 Beurteilung der Risikofaktoren des Korrelationsrisikos	Artikel 31 Beurteilung der Risikofaktoren des Korrelationsrisikos Bei der Beurteilung, ob das interne Risikomessmodell eines Instituts nach Maßgabe des Artikels 325bh Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 das Korrelationsrisiko erfasst, prüfen die zuständigen Behörden, ob bei Optionen mit multiplen Basiswerten und bei allen anderen Produkten, deren Tagesendwert anhand eines impliziten Korrelationsparameters bestimmt wird, ein Risikofaktor, der das Risiko von Änderungen des Korrelationsparameters erfasst, Teil des internen Risikomessmodells ist. Die zuständige Behörde kann Optionen und Produkte, die sich auf einen impliziten Korrelationsparameter stützen, ermitteln, indem sie die gemäß Artikel 23 der vorliegenden Verordnung gemeldeten Informationen verwendet und die Faktoren bestimmt, bei denen es sich um Korrelationsparameter handelt.

Anforderungen
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Standards
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Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
EULAW -
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