+Artikel 44 1
|
Artikel 44 1
(1) Bei der Beurteilung, ob ein Institut Artikel 325bi Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Anforderungen hinsichtlich der Bestimmung extremer Szenarios künftiger Schocks einhält, prüfen die zuständigen Behörden, ob die unter diesem Buchstaben genannten internen Grundsätze allen folgenden Anforderungen genügen:
|
a)
|
Die internen Grundsätze entsprechen Artikel 21 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397.
|
|
b)
|
Die internen Grundsätze erfordern die Erstellung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses, das für jeden nicht modellierbaren Risikofaktor Folgendes enthält:
|
i)
|
eine Beschreibung des Risikofaktors;
|
|
ii)
|
die Angabe des Liquiditätshorizonts, der dem Risikofaktor gemäß Artikel 325bd Absatz der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zugeordnet wurde;
|
|
iii)
|
die Angabe, ob das Institut das extreme Szenario künftiger Schocks nach der direkten Methode oder der schrittweisen Methode gemäß Artikel 2, Artikel 3, Artikel 5 bzw. Artikel 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397 berechnet oder ein vorgeschriebenes extremes Szenario künftiger Schocks gemäß Artikel 14 der genannten Delegierten Verordnung bestimmt;
|
|
iv)
|
bei Anwendung der schrittweisen Methode die Angabe, ob bei der Kalibrierung der Schocks nach unten und oben die historische Methode, die Asymmetrical-Sigma-Methode oder die Fallback-Methode zur Anwendung kommt;
|
|
v)
|
für Risikofaktoren, für die das Institut entschieden hat, ein vorgeschriebenes extremes Szenario künftiger Schocks gemäß Artikel 14 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397 festzulegen, die Gründe für diese Entscheidung;
|
|
vi)
|
die Angabe, ob der Risikofaktor zu einer Unterklasse gehört und wenn ja, zu welcher.
|
|
|
c)
|
Die internen Grundsätze enthalten die in Artikel 1 Buchstabe a Ziffer i und Artikel 4 Buchstabe a Ziffer i der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397 genannten Kriterien zur Festlegung, wann für einen nicht modellierbaren Risikofaktor oder eine nicht modellierbare standardisierte Unterklasse die direkte Methode oder die schrittweise Methode gemäß Artikel 2, Artikel 3, Artikel 5 bzw. Artikel 6 der genannten Delegierten Verordnung angewandt wird.
|
|
d)
|
In den internen Grundsätzen sind die Kriterien zur Ermittlung von Geschäftstagen und Nichtgeschäftstagen in einer Weise festgelegt, die bei der Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes gemäß Artikel 325bk der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und des Expected Shortfall gemäß Artikel 325bb der genannten Verordnung kohärent ist.
|
|
e)
|
Die internen Richtlinien enthalten die Kriterien zur Ermittlung von Risikofaktoren, für die das Institut das Stressszenario-Risikomaß durch Anwendung eines vorgeschriebenen extremen Szenarios künftiger Schocks gemäß Artikel 14 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397 bestimmt.
|
|
f)
|
Die internen Grundsätze enthalten die Vorschrift, dass das Institut ein Scheitern der Preisberechnung gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397, die Ursache für dieses Scheitern und die gemäß dem genannten Artikel ergriffenen Abhilfemaßnahmen aufzeichnet.
|
|
g)
|
In den internen Strategien sind die Häufigkeit der gemäß Artikel 12 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397 vorgesehenen Aktualisierung der Stressphase für die Bestimmung des extremen Szenarios künftiger Schocks sowie die sonstigen möglichen Kriterien festgelegt, die eine Aktualisierung dieser Stressphase auslösen.
|
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|