+Článek 44 1

Článek 44 1

1.   Při posuzování, zda instituce splňuje čl. 325bi odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky na stanovení extrémního scénáře budoucího šoku, příslušné orgány ověří, zda interní strategie zmíněné v uvedeném písmenu splňují všechny následující požadavky:

a)

interní strategie jsou v souladu s článkem 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397;

b)

interní strategie vyžadují vypracování aktuálního soupisu, který pro každý nemodelovatelný rizikový faktor:

i)

popisuje rizikový faktor;

ii)

určuje horizont likvidity přiřazený rizikovému faktoru v souladu s článkem 325bd nařízení (EU) č. 575/2013;

iii)

upřesňuje, zda instituce vypočítává extrémní scénář budoucího šoku přímou metodou nebo fázovou metodou podle článků 2, 3, 5 a 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397, nebo stanoví regulatorní extrémní scénář budoucího šoku v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci;

iv)

v případě, že instituce používá fázovou metodu, upřesňuje, zda se ke kalibraci sestupných a vzestupných šoků používá historická metoda, asymetrická metoda sigma, nebo metoda nouzových přístupů;

v)

u rizikových faktorů, pro které instituce stanoví regulatorní extrémní scénář budoucího šoku v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397, tuto volbu odůvodní;

vi)

specifikuje, zda je rizikový faktor součástí koše, a pokud ano, kterého;

c)

interní strategie upřesňují kritéria uvedená v čl. 1 písm. a) bodě i) a čl. 4 písm. a) bodě i) nařízení v přenesené (EU) 2024/397 a stanoví, kdy se použije přímá metoda, nebo fázová metoda podle článků 2, 3, 5 a 6 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci ve vztahu k jakémukoli nemodelovatelnému rizikovému faktoru nebo nemodelovatelnému standardizovanému koši;

d)

interní strategie upřesňují kritéria pro určení obchodních a neobchodních dnů způsobem, který je konzistentní napříč výpočtem rizikového ukazatele zátěžového scénáře podle článku 325bk nařízení (EU) č. 575/2013 a výpočtem rizikového ukazatele očekávaného deficitu podle článku 325bb uvedeného nařízení;

e)

interní strategie upřesňují kritéria pro určení rizikových faktorů, pro které instituce stanoví rizikový ukazatel zátěžového scénáře použitím regulatorního extrémního scénáře budoucího šoku v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397;

f)

interní strategie vyžadují, aby instituce sledovala všechna selhání při oceňování podle čl. 13 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397, příčiny těchto selhání a nápravná opatření přijatá podle uvedeného článku;

g)

interní strategie v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397 upřesňují četnost aktualizací zátěžového období používaného pro stanovení extrémního scénáře budoucího šoku a další možná kritéria, která vedou k aktualizaci tohoto zátěžového období.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.