ANHANG II BERICHTSBOGEN FÜR DEN PROZESS DER AUFSICHTLICHEN ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNG (SREP)

Institut:

Institutskategorie:

[Bis gemäß EBA-Leitlinien für gemeinsame SREP-Methoden und -Verfahren ein gemeinsamer Klassifizierungsansatz eingeführt wird, erfolgt die Einstufung auf der Grundlage nationaler Klassifizierungen; die Kategorie, in der das Institut eingereiht wird, soll auch dessen Systemrelevanz widerspiegeln.]

Stichtag:

Vermögenswerte insgesamt (Mio. EUR) zum Stichtag:

Zuständige Behörde:

SREP-Elemente

Punktzahl

A.

Geschäftsmodell (Durchführbarkeit und Nachhaltigkeit)

B.

Regelungen für die interne Unternehmensführung

C.

Solvenzrisiken

C.1

Kredit- und Gegenparteiausfallrisiko

C.2

Abwicklungs-/Lieferrisiko

C.3

Interkonzentrationsrisiko

C.4

Marktrisiko

C.5

IRRBB

C.6

Operationelles Risiko

C.7

Risiko einer übermäßigen Verschuldung

C.8

Sonstige, für das Institut wesentliche Risiken, wie jeweils zutreffend (bitte im Einzelnen angeben)

C.9

Sonstige, für das Institut wesentliche Risiken, wie jeweils zutreffend (bitte im Einzelnen angeben)

D.

Liquiditätsrisiken

"[gemäß Ergebnis des SREP-Berichts zur Liquidität]

Diese Punktzahlen sollten mit den jeweiligen Bewertungen im Rahmen der gemeinsamen Entscheidung über die Liquidität kohärent sein. Je nach Terminierung der gemeinsamen Entscheidung über die Liquidität sollte diese Bewertung entweder die im Bericht über den Prozess der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung der Liquidität zusammengefassten Feststellungen widerspiegeln oder eine aktualisierte Bewertung übermitteln."

E.

Systemrisiko (das Risiko, das das Institut für das Finanzsystem darstellt)

Gesamtpunktzahl im SREP-Verfahren

Institut:

Institutskategorie:

[Bis gemäß EBA-Leitlinien für gemeinsame SREP-Methoden und -Verfahren ein gemeinsamer Klassifizierungsansatz eingeführt wird, erfolgt die Einstufung auf der Grundlage nationaler Klassifizierungen; die Kategorie, in der das Institut eingereiht wird, soll auch dessen Systemrelevanz widerspiegeln.]

Stichtag:

Vermögenswerte insgesamt (Mio. EUR) zum Stichtag:

Zuständige Behörde:

SREP-Elemente

Nachrichtliche Positionen

SREP-Eigenkapitalanforderung / Schätzung insgesamt (gegebenenfalls einschließlich aufsichtlicher Ersatzgröße) (in Mio. EUR)

Kapitalanforderungen nach Säule 1 (soweit zutreffend) (in Mio. EUR)

Kapitalschätzungen im Rahmen des Verfahrens zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals (ICAAP) (in Mio. EUR)

A.

Geschäftsmodell (Durchführbarkeit und Nachhaltigkeit)

B.

Regelungen für die interne Unternehmensführung

C.

Solvenzrisiken (Risiken und Kontrollen)

C.1

Kredit- und Gegenparteiausfallrisiko

C.2

Abwicklungs-/Lieferrisiko

C.3

Interkonzentrationsrisiko

C.4

Marktrisiko

C.5

IRRBB

C.6

Operationelles Risiko

C.7

Risiko einer übermäßigen Verschuldung

C.8

Sonstige, für das Institut wesentliche Risiken, wie jeweils zutreffend (bitte im Einzelnen angeben)

C.9

Sonstige, für das Institut wesentliche Risiken, wie jeweils zutreffend (bitte im Einzelnen angeben)

D.

Risiken für die Liquidität — Refinanzierungsrisiko (Perspektive der Refinanzierungskosten)

E.

Systemrisiko (das Risiko, das das Institut für das Finanzsystem darstellt)

F.

Interrisiko-Diversifikationseffekte

G.

Kapitalplanung / Kapitalpuffer für Stresstests (sofern zutreffend)

Kapitalplanung / Kapitalpuffer für Stresstests auf der Grundlage der Ergebnisse der ICAAP-Stresstests, sofern zutreffend

Abstimmung der ICAAP-Stresstests mit den aufsichtlichen Stresstests und die sich daraus ergebende(n) Kapitalplanung / Kapitalpuffer für Stresstests, sofern zutreffend

H.

Ergebnis des SREP für das Kapital(vorläufiger Vorschlag zur Diskussion über die gemeinsame Entscheidung)

Eigenkapitalanforderung/-schätzung insgesamt

Gesamte Eigenkapitalanforderung nach Säule 1

Eigenkapitalschätzung nach ICAAP insgesamt

Eigenkapitalschätzung nach SREP insgesamt

Bewertung der angemessenen Eigenkapitalausstattung (das Eigenkapital wird als angemessen/nicht angemessen bewertet)

Angemessen/Nicht angemessen

Zusätzliche Eigenmittelanforderung

Summe der Komponenten oder ganzheitlicher Ansatz (ausgedrückt als Betrag, Verhältniszahl oder Kombination aus beiden)

Nachrichtliche Positionen (Werte zum Stichtag)

Eigenmittel insgesamt (Mio. EUR) zum Stichtag

Kernkapital (Mio. EUR) zum Stichtag

Hartes Kernkapital (Mio. EUR) zum Stichtag

Risikogewichtete Aktiva insgesamt (Mio. EUR) zum Stichtag

Die gemäß Artikel 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Herkunftsmitgliedstaat anzuwendenden Eigenmittelanforderungen unter Berücksichtigung von Maßnahmen, die gemäß Artikel 458 dieser Verordnung und gemäß den in Teil 10 dieser Verordnung festgelegten Übergangsbestimmungen erlassen oder anerkannt wurden.

Die Höhe des Kapitalerhaltungspuffers, den das Institut nach Artikel 129 der Richtlinie 2013/36/EU vorhalten muss.

Die Höhe des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers, der gemäß Artikel 130 der Richtlinie 2013/36/EU vom Institut vorzuhalten ist.

Die Höhe des Systemrisikopuffers, den das Institut nach Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU vorhalten muss.

Die Höhe von G-SRI-Puffern oder O-SRI-Puffern, die das Institut nach Artikel 128 Absätze 3 und 4 der Richtlinie 2013/36/EU vorhalten muss.

Sonstige, auf das Institut anzuwendende Aufsichtsanforderungen, darunter Maßnahmen auf Ebene der Makroaufsicht nach Artikel 103 der Richtlinie 2013/36/EU sowie Empfehlungen der EBA und des ESRB.