BIJLAGE II TEMPLATE VOOR HET SREP-VERSLAG

Instelling:

Categorie van de instelling:

[op basis van nationale indelingen, totdat een gemeenschappelijke aanpak voor de categorisering is ingevoerd zoals bepaald door de EBA-richtsnoeren voor gemeenschappelijke SREP-methodologieën en -procedures; de categorie waarin de instelling wordt ingedeeld moet ook de systeemrelevantie ervan weergeven]

Referentiedatum:

Totale activa (mln. EUR) op de referentiedatum:

Bevoegde autoriteit:

SREP-elementen

Score

A.

Bedrijfsmodel (levensvatbaarheid en duurzaamheid)

B.

Interne governanceregelingen

C.

Risico's voor de solvabiliteit

C.1

Krediet- en tegenpartijrisico

C.2

Afwikkelings-/leveringsrisico

C.3

Inter-concentration risk

C.4

Marktrisico

C.5

Renterisico van de beleggingsportefeuille

C.6

Operationeel risico

C.7

Risico van buitensporige hefboomwerking

C.8

In voorkomend geval, overige wezenlijke risico's voor de instelling (specificeer welke)

C.9

In voorkomend geval, overige wezenlijke risico's voor de instelling (specificeer welke)

D.

Liquiditeitsrisico's

[overeenkomstig het resultaat van het SREP-liquiditeitsverslag ]

Deze scores moeten consistent zijn met de respectieve beoordelingen in het kader van het gezamenlijke liquiditeitsbesluit. Afhankelijk van het tijdspad van het gezamenlijke liquiditeitsbesluit moet deze beoordeling hetzij de in het SREP-liquiditeitsverslag samengevatte bevindingen weergeven hetzij een geactualiseerde beoordeling omvatten.

E.

Systeemrisico (risico dat de instelling voor het financiële systeem vormt)

Totale SREP-score

Instelling:

Categorie van de instelling:

[op basis van nationale indelingen, totdat een gemeenschappelijke aanpak voor de categorisering is ingevoerd zoals bepaald door de EBA-richtsnoeren voor gemeenschappelijke SREP-methodologieën en -procedures; de categorie waarin de instelling wordt ingedeeld moet ook de systeemrelevantie ervan weergeven]

Referentiedatum:

Totale activa (mln. EUR) op de referentiedatum:

Bevoegde autoriteit:

SREP-elementen

Pro-memorieposten

Totale SREP-kapitaalvereiste/raming (in voorkomend geval, inclusief vervangende waarde in het kader van het toezicht) (in mln. EUR)

Pijler 1-kapitaalvereisten, indien van toepassing (in mln. EUR)

raming in het kader van het ICAA (in mln. EUR)

A.

Bedrijfsmodel (levensvatbaarheid en duurzaamheid)

B.

Interne governanceregelingen

C.

Risico's voor de solvabiliteit (risico's en controles)

C.1

Krediet- en tegenpartijrisico

C.2

Afwikkelings-/leveringsrisico

C.3

Interconcentratierisico

C.4

Marktrisico

C.5

Renterisico van de belegging-sportefeuille

C.6

Operationeel risico

C.7

Risico van buitensporige hefboomwerking

C.8

In voorkomend geval, overige wezenlijke risico's voor de instelling (specificeer welke)

C.9

In voorkomend geval, overige wezenlijke risico's voor de instelling (specificeer welke)

D.

Liquiditeitsrisico's - Financieringsrisico (vanuit het oogpunt van de financieringskosten)

E.

Systeemrisico (risico dat de instelling voor het financiële systeem vormt)

F.

Effecten van interrisicodiversificatie

G.

Kapitaalplanning/stresstestbuffer (in voorkomend geval)

Kapitaalplanning/stresstestbuffer op basis van de resultaten van de stresstests in het kader van het ICAAP, in voorkomend geval

Aansluiting van de stresstests in het kader van het ICAAP op de stresstests in het kader van het toezicht en, in voorkomend geval, daaruit resulterende kapitaalplanning/stresstestbuffer

H.

SREP-kapitaalresultaat (voorlopig voorstel met het oog op bespreking van het gezamenlijk besluit)

Totale kapitaalvereiste/raming

Totale pijler 1-kapitaalvereiste

Totale ICAAP-kapitaalraming

Totale SREP-kapitaalraming

Kapitaaltoereikendheidsbeoordeling (kapitaal wordt beoordeeld als toereikend/ontoereikend)

Toereikend/ontoereikend

Aanvullendeigenvermogensvereiste

Som van componenten of holistische benadering (geformuleerd als een bedrag of een verhouding, of een combinatie van beide)

Pro-memorieposten (waarden op de referentiedatum)

Totaal eigen vermogen (mln. EUR) op de referentiedatum

Tier 1-eigen vermogen (mln. EUR) op de referentiedatum

Tier 1-kernkapitaal-eigen vermogen (mln. EUR) op de referentie-datum

Totale risicogewogen activa (mln. EUR) op de referentiedatum

De eigenvermogensvereisten die gelden in de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 92 van Verordening (EU) nr. 575/2013, rekening houdend met alle maatregelen die zijn aangenomen of erkend overeenkomstig artikel 458 van die verordening en de overgangsregelingen in deel X van die verordening

De hoogte van de kapitaalconserveringsbuffer die de instelling moet aanhouden overeenkomstig artikel 129 van Richtlijn 2013/36/EU

De hoogte van de kapitaalconserveringsbuffer die de instelling moet aanhouden overeenkomstig artikel 129 van Richtlijn 2013/36/EU

De hoogte van elke systeemrisicobuffer die de instelling moet aanhouden overeenkomstig artikel 133 van Richtlijn 2013/36/EU

De hoogte van elke MSI-buffer of ASI-buffer die de instelling moet aanhouden overeenkomstig artikel 128, leden 3 en 4, van Richtlijn 2013/36/EU

Alle overige prudentiële vereisten die gelden voor de instelling, inclusief op grond van artikel 103 van Richtlijn 2013/36/EU, macroprudentiële maatregelen en aanbevelingen van de EBA en het ESRB