ANNEXE II MODÈLE DE RAPPORT SREP

Établissement:

Catégorie de l’établissement:

[sur la base de la classification nationale jusqu’à ce qu’une approche de catégorisation commune soit mise en place conformément aux orientations de l’ABE pour des méthodologies et procédures SREP communes; la catégorie à laquelle l’établissement est affecté reflète également son importance systémique]

Date de référence:

Actifs totaux (en millions d’EUR) à la date de référence:

Autorité compétente:

Éléments SREP

Score

A.

Modèle d’entreprise (viabilité et pérennité)

B.

Dispositifs de gouvernance internes

C.

Risques de solvabilité

C.1

Risque de crédit et de contrepartie

C.2

Risque de règlement / livraison

C.3

Risque de concentration inter-risques

C.4

Risque de marché

C.5

Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (RTIPB)

C.6

Risque opérationnel

C.7

Risque de levier excessif

C.8

Autres risques significatifs pour l’établissement, le cas échéant (veuillez préciser)

C.9

Autres risques significatifs pour l’établissement, le cas échéant (veuillez préciser)

D.

Risque de liquidité

[selon le résultat du rapport SREP sur la liquidité]

Ces scores doivent être cohérents avec les évaluations respectives dans le cadre de la décision commune sur la liquidité. En fonction du calendrier de la décision commune sur la liquidité, cette évaluation doit soit refléter les conclusions résumées dans le rapport SREP sur la liquidité, soit fournir une évaluation actualisée.

E.

Risque systémique (risque que représente l’établissement pour le système financier)

Score global SREP

Établissement:

Catégorie de l’établissement:

[sur la base de la classification nationale jusqu’à ce qu’une approche de catégorisation commune soit mise en place conformément aux orientations de l’ABE pour des méthodologies et procédures SREP communes; la catégorie à laquelle l’établissement est affecté reflète également son importance systémique]

Date de référence:

Actifs totaux (en millions d’EUR) à la date de référence:

Autorité compétente:

Éléments SREP

Postes pour mémoire

Exigence/estimation de fonds propres SREP globale (y compris variable de surveillance, le cas échéant) (en millions d’EUR)

Pilier 1 Exigences de fonds propres, le cas échéant (en millions d’EUR)

Estimation ICAAP (en millions d’EUR)

A.

Modèle d’entreprise (viabilité et pérennité)

B.

Dispositifs de gouvernance internes

C.

Risques de solvabilité (risques et contrôles)

C.1

Risque de crédit et de contrepartie

C.2

Risque de règlement / livraison

C.3

Risque de concentration inter-risques

C.4

Risque de marché

C.5

Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (RTIPB)

C.6

Risque opérationnel

C.7

Risque de levier excessif

C.8

Autres risques significatifs pour l’établissement, le cas échéant (veuillez préciser)

C.9

Autres risques significatifs pour l’établissement, le cas échéant (veuillez préciser)

D.

Risque de liquidité — Risque de financement (point de vue du coût de financement)

E.

Risque systémique (risque que représente l’établissement pour le système financier)

F.

Effets de diversification inter-risques

G.

Planification des immobilisations / coussin pour les tests de résistance (le cas échéant)

Planification des immobilisations / Coussin pour les tests de résistance sur la base des résultats des tests de résistance ICAAP, le cas échéant

Rapprochement des tests de résistance ICAAP avec les tests de résistance prudentiels et la planification des immobilisations / le coussin pour les tests de résistance qui en résulte, le cas échéant

H.

Résultat SREP en matière de capital (proposition préliminaire pour la discussion de la décision commune)

Exigence/estimation de fonds propres globale

Total Pilier 1 Exigence de fonds propres

Total Estimation de capital ICAAP

Total Estimation de capital SREP

Évaluation de l’adéquation du capital (capital jugé adéquat / inadéquat)

Adéquat / Inadéquat

Exigence de fonds propres supplémentaire

Somme des composants ou approche holistique (formulée sous forme de montant ou de ratio, ou une combinaison des deux)

Postes pour mémoire (valeurs à la date de référence)

Total fonds propres (en millions d’EUR) à la date de reference

Fonds propres de catégorie 1 (en millions d’EUR) à la date de reference

Fonds propres de base de catégorie 1 (en millions d’EUR) à la date de reference

Total actifs à risques pondérés (en millions d’EUR) à la date de reference

Les exigences de fonds propres applicables dans l’État membre d’origine en vertu de l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013, en tenant compte des mesures adoptées ou constatées en vertu de l’article 458 de ce règlement et des mesures transitoires établies dans la dixième partie de ce règlement

Le niveau du coussin de conservation de fonds propres que l’établissement doit détenir en application de l’article 129 de la directive 2013/36/UE

Le niveau du coussin de fonds propres contracyclique spécifique que l’établissement doit détenir en application de l’article 130 de la directive 2013/36/UE

Le niveau du coussin pour le risque systémique que l’établissement doit détenir en application de l’article 133 de la directive 2013/36/UE

Le niveau du coussin pour les EISm ou pour les autres EIS que l’établissement doit détenir en application de l’article 128, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE

Autres exigences prudentielles éventuelles applicables à l’établissement, y compris, en vertu de l’article 103 de la directive 2013/36/UE, les mesures et recommandations macroprudentielles de l’ABE et du CERS