+9. Hinsichtlich der Kalibrierung gegenüber Marktdaten, wird das de-meaning für sVaR-Berechnungen …
|
9. Hinsichtlich der Kalibrierung gegenüber Marktdaten, wird das de-meaning für sVaR-Berechnungen …
Hinsichtlich der Kalibrierung gegenüber Marktdaten, wird das de-meaning für sVaR-Berechnungen nicht als erforderlich betrachtet. Ergibt sich bei Marktdaten ein signifikanter Trend, sind anstelle des de-meaning vorzugsweise antithetische Daten zu nutzen.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|