9. Por cuanto se refiere a la calibración de los datos de mercado, para el VaR en estrés no se …

Por cuanto se refiere a la calibración de los datos de mercado, para el VaR en estrés no se considera necesario aplicar el proceso de «filtrado de la tendencia». En caso de que exista una deriva importante en los datos del mercado, la utilización de datos antitéticos es preferible al «filtrado de la tendencia».

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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