9. En termes de calibration sur les données de marché, la re-centrage des données (par …

En termes de calibration sur les données de marché, la re-centrage des données (par sneutralisation de la tendance) n’est pas jugée nécessaire pour le calcul de VaR en situation de crise. S’il y a un écart important dans les données de marché, l’utilisation de données antithétiques est préférable au processus de re-centrage.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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