+92. Zur Ermittlung der PD-Schätzwerte gemäß Absatz 91 sollte im Rahmen der Kalibrierung …

92. Zur Ermittlung der PD-Schätzwerte gemäß Absatz 91 sollte im Rahmen der Kalibrierung …

Zur Ermittlung der PD-Schätzwerte gemäß Absatz 91 sollte im Rahmen der Kalibrierung berücksichtigt werden:

  • (a) entweder der langfristige Durchschnitt der Ausfallrate auf der Ebene der Ratingstufe oder des Risikopools; in diesem Fall sollten die Institute zusätzliche Kalibrierungstests auf der Ebene des relevanten Kalibrierungssegments bereitstellen; oder
  • (b) der langfristige Durchschnitt der Ausfallrate auf der Ebene des Kalibrierungssegments; in diesem Fall sollten die Institute zusätzliche Kalibrierungstests auf der Ebene der entsprechenden Ratingstufen oder der entsprechenden Risikopools oder, wenn sie direkte PD-Schätzungen gemäß Artikel 169 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwenden, auf der Ebene bereitstellen, die für die Anwendung des Wahrscheinlichkeitsmodells geeignet ist.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/