69. Wenn Unsicherheiten bezüglich der Robustheit der geschätzten Abhängigkeiten zwischen …

Wenn Unsicherheiten bezüglich der Robustheit der geschätzten Abhängigkeiten zwischen makroökonomischen/makrofinanziellen Risikofaktoren und Risikoparametern bestehen oder wenn die Ergebnisse von umfassenderen Szenarioanalysen validiert werden müssen, sollten sich die Institute darum bemühen, sicherzustellen, dass Sensitivitätsanalysen auch durchgeführt werden, indem statistische Aspekte von Risikoparametern des Portfolios entsprechend den historischen Verteilungen, die durch hypothetische Annahmen (z. B. in Bezug auf künftige Volatilitäten) ergänzt werden, einem Stresstest unterzogen werden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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