69. Cuando exista incertidumbre sobre la robustez de la dependencia estimada entre los factores de …

Cuando exista incertidumbre sobre la robustez de la dependencia estimada entre los factores de riesgo macroeconómicos/macrofinancieros y los parámetros de riesgo o sea necesario validar los resultados de análisis de escenarios más exhaustivos, las entidades deberán tratar de garantizar que los análisis de sensibilidad se realicen también estresando aspectos estadísticos de los parámetros de riesgo de la cartera de acuerdo con las distribuciones históricas complementadas por supuestos hipotéticos (p. ej., con respecto a volatilidades futuras).

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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