69. Lorsqu’il existe des incertitudes quant à la robustesse de la dépendance estimée entre les …

Lorsqu’il existe des incertitudes quant à la robustesse de la dépendance estimée entre les facteurs de risque macroéconomiques/macrofinanciers et les paramètres de risque ou qu’il est nécessaire de valider les résultats d’analyses de scénarios plus complètes, les établissements devraient s’efforcer de veiller à ce que des analyses de sensibilité soient également effectuées en mettant l’accent sur les aspects statistiques des paramètres de risque de portefeuille selon des distributions historiques complétées par des suppositions hypothétiques (par exemple en ce qui concerne les volatilités futures).

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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