+160. Die Institute sollten die Analyse gegebenenfalls auf andere Kennzahlen ausweiten, wie …
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160. Die Institute sollten die Analyse gegebenenfalls auf andere Kennzahlen ausweiten, wie …
Die Institute sollten die Analyse gegebenenfalls auf andere Kennzahlen ausweiten, wie beispielsweise auf: - a) Liquiditätsquoten und andere Kennzahlen, die in dem Rahmenwerk verwendet werden und die unter anderem aufsichtsrechtliche Liquiditätsquoten und Kennzahlen umfassen sollten, insbesondere die Liquiditätsdeckungsquote und die strukturelle Liquiditätsquote;
- b) ihren verfügbaren Liquiditätspuffer, zusätzlich zu den oben genannten Quoten, sowie sonstige Ausgleichsmaßnahmen, d. h. ihr Liquiditätsdeckungspotenzial, für jedes Stressszenario; der Stresstest für diese Kennzahl sollte durch eine Beurteilung der Auswirkungen auf den Anteil und die Art von belasteten Vermögenswerten ergänzt werden;
- c) den Überlebenshorizont des Instituts, der sich aus seinem Liquiditätsdeckungspotenzial ergibt, d. h. gemäß der Definition in den EBA-Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden für den SREP die Fähigkeit des Instituts, als Reaktion auf Stressszenarien über einen kurzen, mittleren oder längeren Zeitraum zusätzliche Liquidität vorzuhalten oder Zugang zu zusätzlicher Liquidität zu erhalten, sowie auf Cashflows unter Stressbedingungen, die vor und nach den Auswirkungen der Ausgleichsmaßnahmen gemeinsam betrachtet werden;
- d) Solvenz und Rentabilität.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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