126. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob der ICARAP das Geschäftsmodell, die …

Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob der ICARAP das Geschäftsmodell, die Geschäftsfelder, die Tätigkeiten und die juristischen Personen der Wertpapierfirma angemessen abdeckt. Auf der Grundlage dieser Bewertung sollten die zuständigen Behörden untersuchen, ob der ICARAP die Risiken, denen die Wertpapierfirma tatsächlich oder möglicherweise ausgesetzt ist oder die sie für andere darstellt, angemessen ermittelt und bewertet und ob der ICARAP die rechtlichen Anforderungen erfüllt. Insbesondere sollte überprüft werden, ob:

• a. der ICARAP im Hinblick auf die Ermittlung und Bewertung der Risiken für alle betreffenden Geschäftsfelder, Tätigkeiten und juristischen Personen der Wertpapierfirma auf homogene und verhältnismäßige Weise umgesetzt wird;
• b. im Falle, dass sich die Regelungen oder Prozesse eines Unternehmens zur internen Governance von denen der anderen Unternehmen der Gruppe unterscheiden,

46 diese Abweichungen gerechtfertigt sind. Die Annahme von weiterentwickelten Modellen durch nur einen Teil der Gruppe kann durch ein Fehlen ausreichender Daten für die Schätzung von Parametern für einige Geschäftsfelder, Tätigkeiten oder juristische Personen gerechtfertigt werden, unter der Voraussetzung, dass diese Geschäftsfelder, Tätigkeiten oder juristischen Personen keine Quelle einer Risikokonzentration für den Rest des Portfolios darstellen.

5.6.3 Bewertung von Konjunkturschwankungen durch die Wertpapierfirma

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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