𝐴𝑅𝑊 𝑖 = 𝛽 ∗ ( 𝛼 𝛽 ) ( 𝐴𝑅𝑆 𝑖 )

Bei dieser Methode ist ein exponentieller Anstieg der mit dem Gesamtrisikoergebnis verbundenen Gesamtrisikogewichtung mit einem oberen Grenzwert „ “ und einem unteren Grenzwert „ “ festzustellen. Beträgt bei einem bestimmten Institut das Gesamtrisikoergebnis 𝛼𝛼 100 (das risikoreichste Ergebnis), ist die entsprechende Risikogewichtung „ “, was der 𝛽𝛽 höchsten Risikogewichtung entspricht. Beträgt das Gesamtrisikoergebnis 0, so ist die α entsprechende Risikogewichtung „ “, was der niedrigsten Risikogewichtung entspricht.

Wenn die Verteilung des Gesamtrisikoergebnisses 𝛽𝛽 der Mitgliedsinstitute eines

Einlagensicherungssystems nur einen Teilbereich des möglichen Gesamtrisikoergebnisses und nicht die gesamte Spanne von 0 bis 100 abdeckt, kann das Einlagensicherungssystem diese Situation berücksichtigen, indem es beschließt, einen Schwellenwert „ “ des Gesamtrisikoergebnisses von mehr als 0 und einen Schwellenwert „ “ von unter 100 γ anzuwenden. In diesem Fall sollte einem Gesamtrisikoergebnis, das kleiner oder gleich „ “ ist, 𝛿𝛿 eine Gesamtrisikogewichtung von „ “ und einem Gesamtrisikoergebnis, das höher oder gleich γ „ “ ist, eine Gesamtrisikogewichtung von „ “ zugewiesen werden. Die entsprechende 𝛽𝛽 erweiterte Formel lautet: 𝛿𝛿 𝛼𝛼

( 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ( 𝛿𝛿−𝛾𝛾 𝑖𝑖 −𝛾𝛾 ) )

Das Einlagensicherungssystem sollte die Schwellenwerte „ “ und „ “ so festlegen, dass kein Gesamtrisikoergebnis eines Mitgliedsinstituts zum Zeitpunkt der Kalibrierung mehr als „ “ oder γ 𝛿𝛿 weniger als „ “ beträgt. 𝛿𝛿 𝛾𝛾