4.5. Berechnung der Gesamtrisikogewichtung (ARW)

Das Einlagensicherungssystem sollte die Gesamtrisikogewichtung für ein Mitgliedsinstitut „i“ auf der Grundlage des Gesamtrisikoergebnisses (ARS) für das betreffende Institut zuweisen.

Für die Berechnung des Gesamtrisikoergebnisses sollte das Einlagensicherungssystem alle individuellen Risikoergebnisse (IRS) der einzelnen Indikatoren des betreffenden Mitgliedsinstituts addieren und mit der geeigneten Indikatorgewichtung (IW) für jedes individuelle Risikoergebnis multiplizieren.

Das Einlagensicherungssystem sollte das individuelle Risikoergebnis auf der Grundlage geeigneter Risikoindikatoren berechnen.

Risikokategorien

Tabelle 1: Kernrisikoindikatoren

Name des Indikators Formel / Beschreibung Zeichen

oder Tatsächliche harte Kernkapitalquote Geforderte harte Kernkapitalquote

P = die Gesamtzahl der Buckets für die Gesamtrisikogewichtung;

P = die Zahl der Buckets, von 1 (niedrigstmögliches Risiko-Bucket) bis P (höchstmögliches Risiko-Bucket);

, d. h. der gewünschte Wert der Gesamtrisikogewichtung für Bucket 1 (unte-rer Grenzwert); und 𝛽𝛽 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 (1)

, d. h. der gewünschte Wert der Gesamtrisikogewichtung für Bucket P (obe-rer Grenzwert). 𝛼𝛼 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 ( 𝑁𝑁 )

Das Gesamtrisikoergebnis eines Instituts „i“ kann jeden Wert zwischen 0 und 100 anneh-men.

, d. h. der gewünschte Wert der Gesamtrisikogewichtung, der einem Wert des Gesamtrisikoergebnisses von 0 (unterer Grenzwert) entspricht, und 𝛽𝛽 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 (0)

, d. h. der gewünschte Wert der Gesamtrisikogewichtung, der einem Wert des Gesamtrisikoergebnisses von 100 (oberer Grenzwert) entspricht. 𝛼𝛼 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 (100)

;

0 < 𝛾𝛾 < 𝛿𝛿 < 100 ist der untere Schwellenwert des Gesamtrisikoergebnisses, der zur niedrigsten Gesamtri-sikogewichtung β führt, und γ

ist der tatsächliche obere Schwellenwert des Gesamtrisikoergebnisses, der zur höchsten Gesamtrisikogewichtung α führt. 𝛿𝛿

(v) Calculating the ARW based on the ARS

Where:

the ARS of an institution ‘I’ can take any value between 0 and 100;

𝛽 = 𝐴𝑅𝑊(0) , i.e. the desired ARW value corresponding to an ARS value of 0 (lower limit); and

𝛼 = 𝐴𝑅𝑊 ( 100 ) , i.e. the desired ARW value corresponding to an ARS of 100 (upper limit).