ANHANG XVIII

MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG

Melde-bogen-nummer

Melde-bogencode

Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe

MELDEBÖGEN FÜR ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG

67

C 67.00

KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN

68

C 68.00

KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN

69

C 69.00

KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME

70

C 70.00

ANSCHLUSSFINANZIERUNG

Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien

Name der Gegenpartei

Code

Art des Codes

Nationaler Code

Branche der Gegenpartei

Sitz der Gegenpartei

Produktart

Erhaltener Betrag

Gewichtete durchschnitt-liche Ursprungs-laufzeit

Gewichtete durchschnitt-liche Restlaufzeit

Zeile

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  ZEHN GRÖßTE GEGENPARTEIEN, DEREN JEWEILIGER ANTEIL AN DEN GESAMTVERBINDLICH-KEITEN ÜBER 1 % HINAUSGEHT

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  ALLE SONSTIGEN FINANZIERUNGEN

Konzentration der Finanzierung nach Produktarten

Zeile

ID

Produktbezeichnung

Erhaltener Buchwert

Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag

Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

RETAIL-EINLAGEN

0020

1.1

davon Sichteinlagen

0031

1.2

davon Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können

0041

1.3

davon Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können

0070

1.4

Sparkonten

0080

1.4.1.

bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen

0090

1.4.2.

bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen

0100

2

GROßVOLUMIGE FINANZIERUNG

0110

2.1

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0120

2.1.1.

davon Darlehen und Einlagen von Finanzkunden

0130

2.1.2.

davon Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden

0140

2.1.3.

davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe

0150

2.2

Besicherte großvolumige Finanzierung

0160

2.2.1.

davon SFT

0170

2.2.2.

davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen

0180

2.2.3.

davon Emissionen forderungsbesicherter Wertpapiere

0190

2.2.4.

davon finanzielle Verbindlichkeiten außer Derivaten und Verkaufspositionen von Unternehmen der eigenen Gruppe

Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume

Täglich fällig

1 Woche

1 Monat

3 Monate

6 Monate

1 Jahr

2 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Zeile

ID

Posten

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Finanzierung insgesamt

0020

1.1

Retail-Einlagen

0030

1.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0035

1.2.1.

davon: Vorrangige unbesicherte Wertpapiere

0045

1.3

Besicherte Finanzierung (keine Zentralbank)

0065

1.3.1.

davon: Gedeckte Schuldverschreibungen

0075

1.3.2.

davon: Forderungsbesicherte Wertpapiere einschließlich ABCP

0080

1.4

Sonstige Finanzierungen

Anschlussfinanzierung

Täglich fällig

> 1 Tag ≤ 7 Tage

> 7 Tage ≤ 14 Tage

> 14 Tage ≤ 1 Monat

> 1 Monat ≤ 3 Monate

> 3 Monate ≤ 6 Monate

> 6 Monate

Gesamt-betrag der Netto- Bargelds-tröme

Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)

Fällig

Ver-längert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Ver-längert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Ver-längert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Ver-längert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Ver-längert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Ver-längert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Ver-längert

Neue Mittel

Netto

Laufzeit fälliger Mittel

Laufzeit ver-längerter Mittel

Laufzeit neuer Mittel

Zeile

ID

Tag

Posten

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1.

1

Finanzierung insgesamt

0020

1.1.1.

Retail-Einlagen

0030

1.1.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0040

1.1.3.

Besicherte Finanzierung

0050

1.2.

2

Finanzierung insgesamt

0060

1.2.1.

Retail-Einlagen

0070

1.2.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0080

1.2.3.

Besicherte Finanzierung

0090

1.3.

3

Finanzierung insgesamt

0100

1.3.1.

Retail-Einlagen

0110

1.3.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0120

1.3.3.

Besicherte Finanzierung

0130

1.4.

4

Finanzierung insgesamt

0140

1.4.1.

Retail-Einlagen

0150

1.4.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0160

1.4.3.

Besicherte Finanzierung

0170

1.5.

5

Finanzierung insgesamt

0180

1.5.1.

Retail-Einlagen

0190

1.5.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0200

1.5.3.

Besicherte Finanzierung

0210

1.6.

6

Finanzierung insgesamt

0220

1.6.1.

Retail-Einlagen

0230

1.6.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0240

1.6.3.

Besicherte Finanzierung

0250

1.7.

7

Finanzierung insgesamt

0260

1.7.1.

Retail-Einlagen

0270

1.7.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0280

1.7.3.

Besicherte Finanzierung

0290

1.8.

8

Finanzierung insgesamt

0300

1.8.1.

Retail-Einlagen

0310

1.8.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0320

1.8.3.

Besicherte Finanzierung

0330

1.9.

9

Finanzierung insgesamt

0340

1.9.1.

Retail-Einlagen

0350

1.9.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0360

1.9.3.

Besicherte Finanzierung

0370

1.10.

10

Finanzierung insgesamt

0380

1.10.1.

Retail-Einlagen

0390

1.10.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0400

1.10.3.

Besicherte Finanzierung

0410

1.11

11

Finanzierung insgesamt

0420

1.11.1.

Retail-Einlagen

0430

1.11.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0440

1.11.3.

Besicherte Finanzierung

0450

1.12

12

Finanzierung insgesamt

0460

1.12.1.

Retail-Einlagen

0470

1.12.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0480

1.12.3.

Besicherte Finanzierung

0490

1.13

13

Finanzierung insgesamt

0500

1.13.1.

Retail-Einlagen

0510

1.13.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0520

1.13.3.

Besicherte Finanzierung

0530

1.14

14

Finanzierung insgesamt

0540

1.14.1.

Retail-Einlagen

0550

1.14.2.

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

0560

1.14.3.

Besicherte Finanzierung

0570

1.15

15

Finanzierung insgesamt

0580

1.15.1.

Retail-Einlagen