ALLEGATO XVIII

MODELLI AMM

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO

67

C 67.00

CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE

68

C 68.00

CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO

69

C 69.00

PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA

70

C 70.00

RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)

Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte

Nome della controparte

Codice

Tipo di codice

Codice nazionale

Settore della controparte

Residenza della controparte

Tipo di prodotto

Importo ricevuto

Durata originaria media ponderata

Durata residua media ponderata

Riga

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI È SUPERIORE ALL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.1

0120

2.  TUTTO L'ALTRO FINANZIAMENTO (FUNDING)

Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto

Riga

ID

Nome del prodotto

Valore contabile ricevuto

Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Durata originaria media ponderata

Durata residua media ponderata

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

FINANZIAMENTO (FUNDING) AL DETTAGLIO

0020

1.1

di cui depositi a vista

0031

1.2

di cui depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi

0041

1.3

di cui depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi

0070

1.4

Conti di risparmio

0080

1.4.1

con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

0090

1.4.2

senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

0100

2

FINANZIAMENTO (FUNDING) ALL'INGROSSO

0110

2.1

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0120

2.1.1

di cui prestiti e depositi da clienti finanziari

0130

2.1.2

di cui prestiti e depositi da clienti non finanziari

0140

2.1.3

di cui prestiti e depositi da entità infragruppo

0150

2.2

Finanziamento all'ingrosso garantito

0160

2.2.1

di cui SFT

0170

2.2.2

di cui emissione di obbligazioni garantite

0180

2.2.3

di cui emissione di titoli garantiti da attività (ABS)

0190

2.2.4

di cui passività finanziarie diverse da derivati e posizioni corte di entità infragruppo

Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata

Overnight

1 settimana

1 mese

3 mesi

6 mesi

1 anno

2 anni

5 anni

10 anni

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Riga

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Finanziamento (funding) totale

0020

1.1

Finanziamento al dettaglio

0030

1.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0035

1.2.1

di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti

0045

1.3

Finanziamento garantito (non banche centrali)

0065

1.3.1

di cui: obbligazioni garantite

0075

1.3.2

di cui: titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)

0080

1.4

Altro finanziamento

Rinnovo del finanziamento (funding)

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

Termine finanziamento in scadenza

Termine finanziamento rinnovato

Termine nuovo finanziamento

Riga

ID

Giorno

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Finanziamento totale

0020

1.1.1

Finanziamento al dettaglio

0030

1.1.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0040

1.1.3

Finanziamento garantito

0050

1.2

2

Finanziamento totale

0060

1.2.1

Finanziamento al dettaglio

0070

1.2.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0080

1.2.3

Finanziamento garantito

0090

1.3

3

Finanziamento totale

0100

1.3.1

Finanziamento al dettaglio

0110

1.3.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0120

1.3.3

Finanziamento garantito

0130

1.4

4

Finanziamento totale

0140

1.4.1

Finanziamento al dettaglio

0150

1.4.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0160

1.4.3

Finanziamento garantito

0170

1.5

5

Finanziamento totale

0180

1.5.1

Finanziamento al dettaglio

0190

1.5.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0200

1.5.3

Finanziamento garantito

0210

1.6

6

Finanziamento totale

0220

1.6.1

Finanziamento al dettaglio

0230

1.6.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0240

1.6.3

Finanziamento garantito

0250

1.7

7

Finanziamento totale

0260

1.7.1

Finanziamento al dettaglio

0270

1.7.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0280

1.7.3

Finanziamento garantito

0290

1.8

8

Finanziamento totale

0300

1.8.1

Finanziamento al dettaglio

0310

1.8.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0320

1.8.3

Finanziamento garantito

0330

1.9

9

Finanziamento totale

0340

1.9.1

Finanziamento al dettaglio

0350

1.9.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0360

1.9.3

Finanziamento garantito

0370

1.10

10

Finanziamento totale

0380

1.10.1

Finanziamento al dettaglio

0390

1.10.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0400

1.10.3

Finanziamento garantito

0410

1.11

11

Finanziamento totale

0420

1.11.1

Finanziamento al dettaglio

0430

1.11.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0440

1.11.3

Finanziamento garantito

0450

1.12

12

Finanziamento totale

0460

1.12.1

Finanziamento al dettaglio

0470

1.12.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0480

1.12.3

Finanziamento garantito

0490

1.13

13

Finanziamento totale

0500

1.13.1

Finanziamento al dettaglio

0510

1.13.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0520

1.13.3

Finanziamento garantito

0530

1.14

14

Finanziamento totale

0540

1.14.1

Finanziamento al dettaglio

0550

1.14.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

0560

1.14.3

Finanziamento garantito

0570

1.15

15

Finanziamento totale

0580

1.15.1

Finanziamento al dettaglio