+Άρθρο 221 7.

Άρθρο 221 7.

Ο υπολογισμός της δυνητικής μεταβολής της αξίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6 πρέπει να πληροί τα ακόλουθα πρότυπα:

α) 

πραγματοποιείται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση,

β) 

βασίζεται σε μονοκατάληκτο διάστημα εμπιστοσύνης 99 %,

γ) 

βασίζεται σε περίοδο ρευστοποίησης 5 ημερών, με την εξαίρεση των άλλων συναλλαγών εκτός των συναλλαγών επαναγοράς τίτλων ή των συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων, για τις οποίες χρησιμοποιείται περίοδος ρευστοποίησης 10 ημερών,

δ) 

βασίζεται σε πραγματική ιστορική περίοδο παρατήρησης ενός έτους τουλάχιστον, εκτός εάν δικαιολογείται μικρότερη περίοδος παρατήρησης λόγω σημαντικής αύξησης της μεταβλητότητας τιμών,

ε) 

τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ενημερώνονται κάθε τρεις μήνες.

Εάν ένα ίδρυμα έχει μια συναλλαγή επαναγοράς τίτλων, συναλλαγή δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων και μια πράξη δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης ή παρόμοια συναλλαγή ή συμψηφιστικό σύνολο που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 285 παράγραφοι 2, 3 και 4, η ελάχιστη περίοδος διακράτησης ευθυγραμμίζεται με την περίοδο κινδύνου περιθωρίου που εφαρμόζεται δυνάμει των εν λόγω παραγράφων, σε συνδυασμό με το άρθρο 285 παράγραφος 5.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα