+Článok 221 7.

Článok 221 7.

Na výpočet potenciálnej zmeny hodnoty uvedený v odseku 6 sa vzťahujú všetky tieto požiadavky:

a) 

vykonáva sa najmenej denne;

b) 

zakladá sa na 99. percentile jednostranného intervalu spoľahlivosti;

c) 

zakladá sa na dobe na zatvorenie pozície ekvivalentnej 5 dňom, ale s výnimkou transakcií iných než repo transakcie alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov, keď sa použije doba na zatvorenie pozície ekvivalentná 10 dňom;

d) 

zakladá sa na efektívnom historickom pozorovacom období minimálne jedného roka, ale s výnimkou prípadu, keď je opodstatnené kratšie pozorovacie obdobie z dôvodu významného zvýšenia volatility ceny;

e) 

údaje použité pre výpočet sa aktualizujú každé tri mesiace.

Keď má inštitúcia repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a transakcie požičiavania s dozabezpčením alebo podobné transakcie alebo súbor vzájomného započítavania, ktorý spĺňa kritériá uvedené v článku 285 ods. 2, 3 a 4, minimálne obdobie držby musí byť zosúladené s obdobím rizika dozabezpečenia, ktoré by sa uplatňovalo podľa týchto odsekov v kombinácii s článkom 285 ods. 5.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy