|
+Artikel 221 7. |
Artikel 221 7.Beräkningen av potentiell värdeförändring enligt punkt 6 ska uppfylla följande krav:
a)
Den ska utföras minst en gång per dag.
b)
Den ska grunda sig på ett 99-procentigt ensidigt konfidensintervall.
c)
Den ska grunda sig på en avvecklingsperiod motsvarande fem dagar, utom när det gäller andra transaktioner än värdepappersrepor eller värdepapperslån, där en avvecklingsperiod motsvarande tio dagar ska tillämpas.
d)
Den ska grunda sig på en faktisk historisk observationsperiod på minst ett år, utom då en kortare observationsperiod är motiverad på grund av en betydande ökning av prisvolatiliteten.
e)
Dataunderlaget för beräkningen ska uppdateras var tredje månad. Om ett institut har en repa, ett värdepappers- eller råvarulån, en marginallånetransaktion eller liknande transaktion eller nettningsmängd som uppfyller kriterierna i artikel 285.2, 285.3 och 285.4, ska kortaste innehavsperiod anpassas till den marginalriskperiod som skulle vara tillämplig enligt nämnda punkter i kombination med artikel 285.5. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|