Άρθρο 325ιστ 4.
Οι παράγοντες κινδύνου καμπυλότητας βασικών εμπορευμάτων που πρέπει να εφαρμόζονται από τα ιδρύματα για δικαιώματα προαίρεσης με υποκείμενα στοιχεία που είναι ευαίσθητα σε βασικό εμπόρευμα συνίστανται σε ένα σύνολο τιμών βασικών εμπορευμάτων με διαφορετικές ληκτότητες ανά είδος βασικού εμπορεύματος, εκφραζόμενο ως διάνυσμα. Για κάθε μέσο, το διάνυσμα περιέχει τόσες συνιστώσες όσες και οι τιμές του εν λόγω εμπορεύματος που χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές από το υπόδειγμα τιμολόγησης του ιδρύματος για το εν λόγω μέσο. Τα ιδρύματα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των τιμών των βασικών εμπορευμάτων ανά τόπο παράδοσης. Η ευαισθησία του μέσου σε κάθε παράγοντα κινδύνου που χρησιμοποιείται στον τύπο κινδύνου καμπυλότητας υπολογίζεται όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 325ζ. Για τους σκοπούς του κινδύνου καμπυλότητας, τα ιδρύματα θεωρούν ότι τα διανύσματα που διαθέτουν διαφορετικό αριθμό συνιστωσών συνιστούν τον ίδιο παράγοντα κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω διανύσματα αντιστοιχούν στο ίδιο είδος βασικού εμπορεύματος.
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|