+Článok 325p 4.

Článok 325p 4.

Faktory komoditného rizika zakrivenia, ktoré majú inštitúcie uplatňovať na opcie s podkladovými aktívami, ktoré sú citlivé na komodity, tvoria jeden súbor cien komodít s rôznymi splatnosťami na druh komodity vyjadrený ako vektor. Vektor obsahuje pre každý nástroj taký počet komponentov, koľko je cien tejto komodity, ktoré sa používajú ako premenné v modeli oceňovania inštitúcie pre daný nástroj. Inštitúcie nesmú rozlišovať medzi cenami komodít podľa miesta dodania.

Citlivosť nástroja na každý faktor rizika použitý vo vzorci rizika zakrivenia sa vypočíta tak, ako sa uvádza v článku 325g. Na účely rizika zakrivenia považujú inštitúcie vektory s rôznym počtom zložiek za vektory tvoriace rovnaký faktor rizika za predpokladu, že tieto vektory zodpovedajú rovnakému druhu komodity.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy