Članak 325.p 4.
Faktori rizika zakrivljenosti za robu koje institucije trebaju primijeniti na opcije s odnosnim instrumentima koji su osjetljivi na robu jedan su skup cijena robe s različitim rokovima dospijeća za svaku vrstu robe, izražen kao vektor. Vektor za svaki instrument sadržava onoliko sastavnica koliko ima cijena te robe koje se upotrebljavaju kao varijable u modelu institucije za određivanje cijene za taj instrument. Institucije ne razlikuju cijene robe prema mjestu isporuke. Osjetljivost instrumenta na svaki faktor rizika koji se upotrebljava u formuli za rizik zakrivljenosti izračunava se u skladu s člankom 325.g. Za potrebe izračuna rizika zakrivljenosti institucije smatraju da vektori s različitim brojem sastavnica čine isti faktor rizika, uz uvjet da se ti vektori odnose na istu vrstu robe.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|