+Artikel 325 septdecies 4.
|
Artikel 325 septdecies 4.
De grondstoffencurvatuurrisicofactoren die instellingen moeten toepassen op opties met onderliggende waarden die gevoelig zijn voor grondstoffen, zijn één reeks grondstoffenprijzen met verschillende looptijden per soort grondstof, uitgedrukt als een vector. Voor elk instrument omvat de vector evenveel componenten als er prijzen van die grondstoffen zijn die in het prijsmodel van de instelling voor dat instrument als variabelen worden gebruikt. Instellingen maken geen verschil tussen grondstoffenprijzen naargelang de leveringsplaats. De gevoeligheid van het instrument voor elke risicofactor die in de formule voor het curvatuurrisico wordt gebruikt, wordt berekend overeenkomstig artikel 325 octies. Voor de doeleinden van het curvatuurrisico beschouwen instellingen uit een verschillend aantal componenten bestaande vectoren als dezelfde risicofactor, op voorwaarde dat die vectoren op dezelfde soort grondstof betrekking hebben.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|