+Artículo 325quaterdecies 2.

Artículo 325quaterdecies 2.

Los factores de riesgo vega de diferencial de crédito que deberán aplicar las entidades a las opciones cuyos subyacentes no consistan en titulizaciones y sean sensibles al diferencial de crédito serán las volatilidades implícitas de las tasas diferenciales de crédito del emisor del subyacente, que se inferirán con arreglo a lo establecido en el apartado 1, que se asignarán a los siguientes vencimientos en función del vencimiento de la opción sujeta a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. Se utilizarán los mismos segmentos que se hayan utilizado para el riesgo delta de diferencial de crédito en relación con instrumentos distintos de titulizaciones.

1. Resumen

Título	Regulación

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fuente	Requisito

3. Estándares relacionados

Estándares
Fuente	Requisito

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