+Artigo 325.o-M 2.

Artigo 325.o-M 2.

Os fatores de risco vega de spread de crédito a aplicar pelas instituições às opções com subjacentes não titularizados sensíveis à spread de crédito são as volatilidades implícitas das taxas da spread de crédito do emitente do subjacente, inferidas conforme previsto no n.o 1, que são afetadas aos seguintes prazos de vencimento de acordo com o prazo de vencimento da opção sujeita a requisitos de fundos próprios: 0,5, 1, 3, 5 e 10 anos. São utilizados os mesmos escalões que tenham sido utilizados para risco delta de spread de crédito de não titularizações.

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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