+Articolo 325 quaterdecies 2.
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Articolo 325 quaterdecies 2.
I fattori di rischio vega su differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono le volatilità implicite dei tassi di differenziali creditizi dell'emittente del sottostante, desunti secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, che sono associati alle seguenti scadenze conformemente alla scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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