+Article 325quaterdecies 2.

Article 325quaterdecies 2.

Les facteurs de risque vega d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les volatilités implicites des taux d'écart de crédit de l'émetteur du sous-jacent déduits conformément au paragraphe 1, qui sont affectés aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation.

1. Vue d’ensemble

Intitulé	Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source	Exigence

3. Normes associées

Normes
Source	Exigence

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