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+Artículo 325unvicies 3. |
Artículo 325unvicies 3.Al calcular las sensibilidades al riesgo vega de los instrumentos con opcionalidad que se mencionan en el artículo 325 sexies, apartado 2, letra b), se aplicarán los requisitos siguientes:
a)
para el riesgo general de tipo de interés y el riesgo de diferencial de crédito, las entidades supondrán, para cada divisa, que el subyacente de los factores de riesgo de volatilidad para los que se calcula el riesgo vega sigue una distribución lognormal o normal en los modelos de valoración utilizados para esos instrumentos;
b)
para el riesgo de renta variable, el riesgo de materias primas y el riesgo de tipo de cambio, las entidades supondrán que el subyacente de los factores de riesgo de volatilidad para los que se calcula el riesgo vega sigue una distribución lognormal en los modelos de valoración utilizados para dichos instrumentos. 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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