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+Article 325unvicies 3. |
Article 325unvicies 3.Lors du calcul des sensibilités au risque vega d'instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point b), les exigences suivantes s'appliquent:
a)
pour le risque de taux d'intérêt global et le risque d'écart de crédit, les établissements supposent, pour chaque monnaie, que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments;
b)
pour le risque sur actions, le risque sur matières premières et le risque de change, les établissements supposent que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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