+Članak 325.t 3.

Članak 325.t 3.

Pri izračunu osjetljivosti na vega-rizik instrumenata koji uključuju opcionalnost iz članka 325.e stavka 2. točke (b) primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

(a) 

za opći kamatni rizik i rizik kreditne marže institucije za svaku valutu pretpostavljaju da odnosni instrumenti faktora rizika povezanih s volatilnosti za koje se izračunava vega-rizik slijede lognormalnu ili normalnu distribuciju u modelima za određivanje cijena koji se primjenjuju za te instrumente;

(b) 

za rizik vlasničkih instrumenata, robni rizik i valutni rizik institucije pretpostavljaju da odnosni instrumenti faktora rizika povezanih s volatilnosti za koje se izračunava vega-rizik slijede lognormalnu distribuciju u modelima za određivanje cijena koji se primjenjuju za te instrumente.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.