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+Articolo 325 unvicies 3. |
Articolo 325 unvicies 3.In sede di calcolo delle sensibilità al rischio vega relativamente agli strumenti con opzionalità di cui all'articolo 325 sexies, paragrafo 2, lettera b), si applicano i seguenti requisiti:
a)
per il rischio generico di tasso di interesse e il rischio di differenziali creditizi, gli enti presuppongono, per ciascuna valuta, che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti;
b)
per il rischio azionario, il rischio di posizione in merci e il rischio di cambio, gli enti presuppongono che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua una distribuzione lognormale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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