+Artículo 325ter duodecies Cálculo de la medida del riesgo en un supuesto de tensión
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Artículo 325ter duodecies Cálculo de la medida del riesgo en un supuesto de tensión

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1. Resumen

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Título Regulación
Artículo 325ter duodecies 1.
La medida del riesgo en un supuesto de tensión de un determinado factor de riesgo no modelizable será la pérdida en la que se incurra en todas las posiciones de la cartera de negociación o las posiciones fuera de la cartera de negociación que están expuestas al riesgo de cambio o al riesgo de las materias primas mantenidas en la cartera que integre dicho factor de riesgo no modelizable, en el caso de que se aplique a este factor un supuesto extremo de perturbaciones futuras.
Artículo 325ter duodecies 2.
Las entidades elaborarán los oportunos supuestos extremos de perturbaciones futuras para todos los factores de riesgo no modelizables, a satisfacción de sus autoridades competentes.
Artículo 325ter duodecies 3.

La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:

a) 

de qué manera deberán determinar las entidades los supuestos extremos de perturbación futura aplicables a los factores de riesgo no modelizables y cómo deben aplicar dichos supuestos extremos a tales factores de riesgo;

b) 

un supuesto extremo reglamentario de perturbaciones futuras para cada subcategoría de factores de riesgo general enumerada en el cuadro 2 del artículo 325 ter quinquies, que las entidades podrán utilizar cuando no sean capaces de determinar un supuesto extremo de perturbación futura de conformidad con la letra a) del presente párrafo, o que las autoridades competentes podrán exigir que aplique dicha entidad si no están satisfechas con el supuesto extremo de perturbación futura determinado por la entidad;

c) 

las circunstancias en las que las entidades podrán calcular una medida del riesgo en un supuesto de tensión para más de un factor de riesgo no modelizable;

d) 

cómo deber agregar las entidades las medidas del riesgo en un supuesto de tensión para todos los factores de riesgo no modelizables, también en sus posiciones de la cartera de negociación y sus posiciones fuera de la cartera de negociación que están expuestas al riesgo de cambio o al riesgo de las materias primas.

En la elaboración de esos proyectos de normas técnicas de regulación, la ABE tendrá en cuenta la exigencia de que el nivel de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de un factor de riesgo no modelizable según lo establecido en el presente artículo deberá ser tan elevado como el nivel de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado que se hubiera calculado con arreglo al presente capítulo si este factor de riesgo fuera modelizable.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 28 de septiembre de 2020.

Se delegan en la Comisión los poderes para complementar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fuente Requisito

3. Estándares relacionados

Estándares
Fuente Requisito