Artículo 52 a)

i)

determinarán el método que utilice la entidad para modelizar el impago y verificarán que los dos tipos de factores de riesgo sistemáticos seleccionados por la entidad reflejen los efectos sistemáticos más relevantes,

ii)

verificarán si la granularidad de los dos tipos de factores de riesgo sistemático es suficiente para reflejar las características de los emisores de la cartera sujeta al requisito de fondos propios por riesgo de impago,

iii)

verificarán si, para cada emisor, la entidad utiliza un factor de riesgo idiosincrático independiente, además de los dos tipos de factores de riesgo sistemáticos a que se refiere el artículo 325 ter septdecies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013,

iv)

verificarán si la asignación de los emisores a los factores de riesgo sistemáticos adecuados es sólida,

v)

verificarán si la entidad analiza el poder explicativo del modelo de factores,

vi)

al solicitar la muestra a efectos de la evaluación, tendrán en cuenta la importancia relativa de los emisores y garantizarán que la muestra abarque a emisores que se hayan asignado a diferentes factores de riesgo sistemáticos;