Článek 52 a)

i)

určí přístup, který instituce používá k modelování selhání, a ověří, že dva typy faktorů systémového rizika vybrané institucí zachycují nejvýznamnější systémové účinky;

ii)

ověří, zda je rozčlenění obou typů faktorů systémového rizika dostatečné k zachycení charakteristik emitentů v portfoliu, na které se vztahuje kapitálový požadavek k riziku selhání;

iii)

ověří, zda instituce používá pro každého emitenta kromě dvou typů faktorů systémového rizika uvedených v čl. 325bp odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 také samostatný faktor idiosynkratického rizika;

iv)

ověří, zda je přiřazení emitentů k příslušným faktorům systémového rizika správné;

v)

ověří, zda instituce analyzuje vypovídací schopnost faktorového modelu;

vi)

při vyžadování vzorku pro účely posouzení zohlední významnost emitentů a zajistí, aby vzorek zahrnoval emitenty, kteří byli přiřazeni k různým faktorům systémového rizika;