Artikkel 52 a)

i)

teevad kindlaks lähenemisviisi, mida finantsinstitutsioon kasutab makseviivituse modelleerimiseks, ja kontrollivad, et finantsinstitutsiooni valitud kaht liiki süsteemsed riskitegurid väljendavad kõige asjakohasemat süsteemset mõju;

ii)

kontrollivad, kas kaht liiki süsteemsete riskitegurite üksikasjalikkus on piisav, et väljendada portfelli nende emitentide omadusi, kelle suhtes kohaldatakse makseviivituse riski omavahendite nõuet;

iii)

kontrollivad, kas lisaks kaht liiki süsteemsetele riskiteguritele, millele on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bp lõikes 1, kasutab finantsinstitutsioon iga emitendi puhul ka eraldi idiosünkraatilist riskitegurit;

iv)

kontrollivad, kas emitentide määramine sobilikele süsteemsetele riskiteguritele on usaldusväärne;

v)

kontrollivad, kas finantsinstitutsioon analüüsib teguri mudeli seletusvõimet;

vi)

kui nad taotlevad hindamise otstarbel valimit, siis võtavad arvesse emitentide olulisust ja tagavad, et valim hõlmab emitente, kes on määratud erinevatele süsteemsetele riskiteguritele;