Artículo 111 Actos delegados y normas técnicas de regulación y de ejecución relativas a los artículos 103 a 109

una fórmula estándar con arreglo al artículo 101 y los artículos 103 a 109;

los posibles submódulos necesarios o que cubran con más precisión los riesgos incluidos en los respectivos módulos de riesgo mencionados en el artículo 104, y posibles actualizaciones posteriores;

los métodos, hipótesis y parámetros generales que se evaluarán para el nivel de confianza a que se refiere el artículo 101, apartado 3, y que se utilizarán al calcular cada uno de los distintos módulos o submódulos de riesgo del capital de solvencia obligatorio básico establecidos en los artículos 104, 105 y 304, el mecanismo de ajuste simétrico y el plazo adecuado, expresado en meses, con arreglo a lo establecido en el artículo 106, y el planteamiento adecuado para integrar el método contemplado en el artículo 304 en el cálculo del capital de solvencia obligatorio efectuado con arreglo a la fórmula estándar;

los parámetros de correlación, incluidos, si es necesario, los establecidos en el anexo IV, y los procedimientos para la actualización de dichos parámetros;

en relación con las empresas de seguros y de reaseguros que utilicen técnicas de reducción del riesgo, los métodos e hipótesis que se utilizarán para evaluar los cambios en el perfil de riesgo de la empresa y ajustar el cálculo del capital de solvencia obligatorio;

los criterios cualitativos que deben satisfacer las técnicas de reducción del riesgo mencionadas en la letra e) a fin de tener la seguridad de que el riesgo ha sido transferido realmente a un tercero;

el método y los parámetros que deben utilizarse en el cálculo del capital obligatorio por riesgo de incumplimiento de la contraparte, en caso de exposiciones frente a las contrapartes centrales cualificadas, aquellos parámetros que aseguren la coherencia con el trato de dicho tipo de exposiciones cuando se trate de entidades de crédito y financieras en el sentido del artículo 4, apartado 1, puntos 1 y 26, del Reglamento (UE) no 575/2013;

los métodos y parámetros que deben utilizarse en el cálculo del capital obligatorio por riesgo operacional que establece el artículo 107, incluido el porcentaje mencionado en el artículo 107, apartado 3;

los métodos y los ajustes que deben aplicarse para reflejar la menor diversificación del riesgo de las empresas de seguros y de reaseguros en caso de existencia de fondos de disponibilidad limitada;

el método que debe utilizarse en el cálculo del ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas o los impuestos diferidos, conforme al artículo 108;

el subconjunto de parámetros generales de los módulos de riesgo de seguro de vida, seguro distinto del seguro de vida y seguro de enfermedad que puedan ser sustituidos por parámetros específicos de la empresa, según lo previsto en el artículo 104, apartado 7;

los métodos normalizados que debe aplicar la empresa de seguros o de reaseguros para calcular los parámetros específicos de la empresa mencionados en la letra j), y los criterios que deben cumplirse, en cuanto a la integridad, exactitud y adecuación de los datos utilizados, a fin de obtener la autorización de las autoridades de supervisión, así como el procedimiento a seguir para tal autorización;

los cálculos simplificados previstos para módulos y submódulos de riesgo específicos, así como los criterios que la empresa de seguros o de reaseguros, incluidas las empresas de seguros o reaseguros cautivas, debe cumplir a fin de poder aplicar esas diferentes simplificaciones, según lo establecido en el artículo 109;

el planteamiento al que se recurrirá en relación con las empresas vinculadas en el sentido del artículo 212 para calcular el capital de solvencia obligatorio, en particular para calcular el submódulo de riesgo de renta variable contemplado en el artículo 105, apartado 5, teniendo en cuenta la probable reducción en la volatilidad del valor de dichas empresas vinculadas derivada del carácter estratégico de dichas inversiones y la influencia ejercida por la empresa participante en dichas empresas vinculadas;

cómo utilizar las evaluaciones de crédito externas emitidas por las ECAI en el cálculo del capital de solvencia obligatorio de acuerdo con la fórmula estándar y la asignación de las evaluaciones de crédito externas a una escala de grados de calidad crediticia, según lo previsto en el artículo 109 bis, apartado 1, que será coherente con la utilización de evaluaciones de crédito externas emitidas por las ECAI en el cálculo de las necesidades de capital de las entidades de crédito tal y como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) no 575/2013, y de las entidades financieras tal y como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 26, del mismo Reglamento;

los criterios detallados relativos al índice de acciones a que se refiere el artículo 109 bis, apartado 2, letra c);

los criterios detallados aplicables a los ajustes en relación con las monedas vinculadas al euro, a efectos de facilitar el cálculo del submódulo de riesgo de divisa a que se refiere el artículo 109 bis, apartado 2, letra d);

las condiciones para una categorización de las administraciones regionales y autoridades locales a que se refiere el artículo 109 bis, apartado 2, letra a).