3. Kuigi stressiolukorra riskiväärtuse mudel peaks sisaldama mõningaid praeguse riskiväärtuse …

Kuigi stressiolukorra riskiväärtuse mudel peaks sisaldama mõningaid praeguse riskiväärtuse mudeli standardeid, võivad teised standardid erineda direktiivi selgesõnaliste nõuete või stressiolukorra riskiväärtuse kontseptsiooniga seonduva metodoloogilise ühildumatuse tõttu, eelkõige järgmistes valdkondades:

• i) Stressiperioodi pikkus

Et stressiperioodi pikkus peab olema 12 kuud, ei tohi lubada mis tahes toiminguid kindlaksmääratud stressiperioodi lühendamiseks või pikendamiseks, mida põhjendatakse vajadusega saavutada kooskõla riskiväärtuse ja stressiolukorra riskiväärtuse vahel.

• ii) Järeltestimise nõue

Kapitalinõuete korral kasutatava korrutusteguri m s suurus peab olema vähemalt 3 ning sellele tuleb liita arv vahemikus 0–1, olenevalt riskiväärtuse järeltestimise tulemustest. Siiski ei ole järeltestimine iseenesest nõue stressiolukorra riskiväärtuse tuvastamiseks.

• iii) Stressiolukorra riskiväärtuse arvutamise perioodilisus

Kapitalinõuete direktiiviga nähakse ette, et stressiolukorra riskiväärtust tuleb arvutada vähemalt kord nädalas, ja seetõttu võivad asutused omal valikul arvutada riskiväärtust sagedamini, näiteks kord päevas, et saavutada ühtivus riskiväärtuse arvutamise perioodilisusega.

Näiteks kui asutused otsustavad arvutada stressiolukorra riskiväärtuse kord nädalas ja kui 1 päeva stressiolukorra riskiväärtust suurendatakse 10 päevani, kohaldatakse sisemudelitel põhineva kapitalinõude igapäevase arvutamise suhtes järgmist:

• a) sama stressiolukorra riskiväärtuse näitajat tuleb kasutada 5 järgmise pangapäeva jooksul alates stressiolukorra riskiväärtuse mudeli rakendamisest;
• b) stressiolukorra riskiväärtuse keskmiste näitajate arvutamisel eelneva 60 pangapäeva jooksul peavad asutused kasutama 12 eelnevat stressiolukorra riskiväärtuse näitajat;
• c) asutus peab suutma tõendada, et stressiolukorra riskiväärtuse arvutamiseks valitud nädalapäeval kajastab tema portfell nädalaportfelli koosseisu ja valitud portfell ei põhjusta iganädalase arvutamise korral stressiolukorra riskiväärtuste süstemaatilist alahindamist. Piisavaks võib pidada näiteks tõendeid, et riskiväärtus ei ole stressiolukorra riskiväärtuse arvutamiseks valitud nädalapäeval süstemaatiliselt väiksem.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.