|
+3. Medtem ko za model tvegane vrednosti za izjemne situacije veljajo nekateri trenutni standardi … |
3. Medtem ko za model tvegane vrednosti za izjemne situacije veljajo nekateri trenutni standardi …Medtem ko za model tvegane vrednosti za izjemne situacije veljajo nekateri trenutni standardi tvegane vrednosti, se lahko drugi razlikujejo zaradi izrecnih zahtev direktive ali metodoloških neskladnosti v zvezi z zasnovo tvegane vrednosti za izjemne situacije. To zlasti velja na naslednjih področjih:
Ker mora obdobje izjemnih situacij trajati najmanj 12 mesecev, niso dovoljeni nikakršni ukrepi za skrajšanje ali podaljšanje navedenega obdobja izjemnih situacij zaradi potrebe po skladnosti med tvegano vrednostjo in tvegano vrednostjo za izjemne situacije.
Multiplikator m s, ki se uporabi za kapitalske zahteve, mora biti najmanj 3 in se poveča za plus faktor med 0 in 1, kar je odvisno od rezultatov testiranja tvegane vrednosti za nazaj. Vendar testiranje za nazaj samo po sebi ni zahteva za določanje mere tvegane vrednosti za izjemne situacije.
Ker direktiva CRD določa, da se mera tvegane vrednosti za izjemne situacije izračuna najmanj tedensko, se lahko institucije odločijo mero izračunati pogosteje, na primer dnevno, da bi se ujemale s pogostostjo za tvegano vrednost. Če se institucije na primer odločijo za tedenski izračun mere tvegane vrednosti za izjemne situacije in če se predpostavlja, da je enodnevna mera tvegane vrednosti za izjemne situacije podaljšana do deset dni, potem za dnevni izračun kapitalskih zahtev na podlagi notranjih modelov velja naslednje:
1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|