|
+Artikkel 30 2. |
Artikkel 30 2.Tagatise väärtus määratakse kindlaks järgmiselt:
a)
artikli 25 lõike 1 punktide a, e ja g kohaldamisel sellise tagatise summa alusel, mille investeerimisühing sai oma vastaspoolelt ja mida vähendatakse vastavalt tabelile 4;
b)
artikli 25 lõike 1 punktides b, c, d ja f osutatud tehingute puhul, väärtpaberi osa CMV ning investeerimisühingu antud või saadud tagatise netoväärtuse summa alusel. Väärtpaberitega finantseerimise tehingute puhul, kui mõlemad tehingu osad on väärtpaberid, määratakse tagatis kindlaks investeerimisühingu poolt laenuks võetud väärtpaberi CMV alusel. Kui investeerimisühing ostab või on andnud laenuks väärtpaberi, käsitatakse väärtpaberi CMVd negatiivse summana ning seda vähendatakse suurema negatiivse summani, kasutades tabeli 4 kohast volatiilsusega korrigeerimist. Kui investeerimisühing müüb või on võtnud laenuks väärtpaberi, käsitatakse väärtpaberi CMVd positiivse summana ning seda vähendatakse, kasutades tabeli 4 kohast volatiilsusega korrigeerimist. Kui lepingujärgne tasaarvestuskokkulepe hõlmab artiklis 31 sätestatud tingimustel erinevat liiki tehinguid, kohaldatakse tabelis 4 toodud „muude tehingute” suhtes kohaldatavat volatiilsusega korrigeerimist vastavate summade suhtes, mis arvutatakse esimese lõigu punktide a ja b kohaselt emitentide alusel iga varaklassi piires. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|