|
+Artykuł 30 2. |
Artykuł 30 2.Wartość zabezpieczenia ustala się w następujący sposób:
a)
do celów art. 25 ust. 1 lit. a), e) i g) - na podstawie kwoty zabezpieczenia otrzymanego przez firmę inwestycyjną od jej kontrahenta, pomniejszonej zgodnie z tabelą 4;
b)
w przypadku transakcji, o których mowa w art. 25 ust. 1 lit. b), c), d) i f) - na podstawie sumy CMV części transakcji obejmującej papiery wartościowe oraz kwoty netto zabezpieczenia przekazanego lub otrzymanego przez firmę inwestycyjną. W przypadku transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, gdy obie części transakcji dotyczą papierów wartościowych, zabezpieczenie ustala się na podstawie CMV papieru wartościowego będącego przedmiotem pożyczki zaciągniętej przez firmę inwestycyjną. W przypadku gdy firma inwestycyjna dokonuje zakupu lub udzieliła pożyczki papieru wartościowego, CMV zabezpieczenia traktuje się jako kwotę ujemną i zmniejsza się ją do większej kwoty ujemnej przy użyciu korekty z tytułu zmienności w tabeli 4. W przypadku gdy firma inwestycyjna sprzedaje papier wartościowy lub zaciągnęła pożyczkę papieru wartościowego, CMV zabezpieczenia traktuje się jako kwotę dodatnią i zmniejsza się ją przy użyciu korekty z tytułu zmienności w tabeli 4. W przypadku gdy różne rodzaje transakcji są objęte umową o kompensowaniu zobowiązań, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 31, mające zastosowanie korekty z tytułu zmienności w odniesieniu do „innych transakcji” w tabeli 4 stosuje się do odpowiednich kwot obliczonych na podstawie akapitu pierwszego lit. a) i b) na zasadzie emitenta w każdej klasie aktywów. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|