+Artikkel 158 Riskipositsiooni liikidel põhinev käsitlus
---+Artikkel 158 1.
---+Artikkel 158 2.
---+Artikkel 158 3.
---+Artikkel 158 4.
---+Artikkel 158 5.
---+Artikkel 158 6.
---+Artikkel 158 9a.
---+Artikkel 158 10.
|
Artikkel 158 Riskipositsiooni liikidel põhinev käsitlus
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 158 1.
|
Oodatava kahju arvutamisel võetakse aluseks iga riskipositsiooni makseviivituse tõenäosuse (PD), makseviivitusest tingitud kahjumäära (LGD) ja riskipositsiooni väärtuse samad sisendandmed kui need, mida kasutatakse riskiga kaalutud vara arvutamisel vastavalt artiklile 151.
|
|
Artikkel 158 2.
|
Väärtpaberistatud riskipositsioonide oodatav kahju arvutatakse vastavalt 5. peatükile.
|
|
Artikkel 158 3.
|
Artikli 147 lõike 2 punktis g nimetatud riskipositsiooni klassi „muud varad, mis ei ole krediidi iseloomuga” kuuluvate riskipositsioonide oodatav kahju on null.
|
|
Artikkel 158 4.
|
Artiklis 152 osutatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiatest ja osakutest tulenevate riskipositsioonide oodatav kahju arvutatakse käesolevas artiklis kirjeldatud meetodite kohaselt.
|
|
Artikkel 158 5.
|
Äriühingute, finantsinstitutsioonide, keskvalitsuste ja keskpankade, piirkondlike valitsuste, kohalike omavalitsuste ja avaliku sektori asutuste vastu olevate nõuete ning jaenõuete oodatava kahju määr (EL) ja oodatav kahju arvutatakse vastavalt järgmistele valemitele:
oodatava kahju määr (EL) = PD * LGD
oodatav kahju = EL [korrutatud] riskipositsiooni väärtus.
Kui finantsinstitutsioon kasutab makseviivituses olevate riskipositsioonide (PD = 100 %) puhul makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid, on EL võrdne ELBE-ga, s.o finantsinstitutsiooni poolt makseviivituses oleva riskipositsiooni kohta antud täpseima oodatava kahju määra hinnanguga vastavalt artikli 181 lõike 1 punktile h.
|
|
Artikkel 158 6.
|
Eriotstarbeliste nõuete puhul, mille suhtes
►C11
finantsinstitutsioon ◄ kasutab artikli 153 lõikes 5 sätestatud riskikaalude määramise meetodeid, määratakse oodatava kahju määrad vastavalt tabelile 2.
Tabel 2
|
Järelejäänud tähtaeg
|
1. kategooria
|
2. kategooria
|
3. kategooria
|
4. kategooria
|
5. kategooria
|
|
Vähem kui 2,5 aastat
|
0 %
|
0,4 %
|
2,8 %
|
8 %
|
50 %
|
|
2,5 aastat ja rohkem
|
0,4 %
|
0,8 %
|
2,8 %
|
8 %
|
50 %
|
|
|
Artikkel 158 9a.
|
Kõiki artikli 132c lõikes 3 sätestatud tingimusi täitva miinimumväärtuses kohustuse oodatav kahju on null.
|
|
Artikkel 158 10.
|
Ostetud nõuete lahjendusriskist tulenev oodatav kahju arvutatakse vastavalt järgmistele valemitele.
Oodatava kahju määr (EL) = PD · LGD
Oodatav kahju = EL · riskipositsiooni väärtus
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|