+Artikkel 172 Riskipositsioonide reitinguklassidesse või kogumitesse jagamine
---+Artikkel 172 1.
---+Artikkel 172 2.
---+Artikkel 172 3.

Artikkel 172 Riskipositsioonide reitinguklassidesse või kogumitesse jagamine

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 172 1.

►M17  Keskvalitsuste ja keskpankade, piirkondlike valitsuste, kohalike omavalitsuste ja avaliku sektori asutuste, finantsinstitutsioonide ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul toimub reitinguklassidesse või kogumitesse määramine järgmiste kriteeriumide alusel: ◄

a) 

iga võlgnik määratakse laenuandmise otsustusprotsessi raames võlgniku reitinguklassi;

b) 

riskipositsioonid, mille puhul ►C11  finantsinstitutsioonid ◄ on saanud pädevalt asutuselt artikli 143 kohase loa kasutada makseviivitusest tingitud kahjumäärade ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid, määratakse laenuandmise otsustusprotsessi raames lisaks ka tehingupõhisesse reitinguklassi;

c) 

►C11  finantsinstitutsioonid ◄ , kes kasutavad eriotstarbelistele nõuetele riskikaalude määramiseks artikli 153 lõikes 5 sätestatud meetodeid, määravad iga sellise nõude reitinguklassi vastavalt artikli 170 lõikele 2;

▼M17

d) 

igale eraldiseisvale juriidilisele isikule, kelle suhtes finantsinstitutsioonil on riskipositsioon, määratakse reiting eraldi;

▼C2

e) 

erinevad nõuded sama võlgniku vastu määratakse samasse võlgniku reitinguklassi, sõltumata võimalikest erinevustest iga konkreetse tehingu laadis. Kui sama võlgniku vastu olevad erinevad nõuded on siiski lubatud määrata mitmesse võlgniku reitinguklassi, siis kohaldatakse järgnevat:

i) 

riigi ülekanderisk, mis sõltub sellest, kas nõuded on nomineeritud kohalikus või välisvaluutas;

ii) 

nõudega seotud garantiide käsitlemist võidakse kajastada võlgniku reitinguklassi määramise korrigeerimisel;

iii) 

tarbijakaitsealased, pangasaladust käsitlevad või muud õigusaktid keelavad klientide andmete vahetamise.

Esimese lõigu punkti d kohaldamisel peavad finantsinstitutsioonil olema kehtestatud asjakohased põhimõtted nii üksikvõlgnikest klientide kui ka omavahel seotud klientide rühmade käsitlemiseks. Need põhimõtted sisaldavad iga juriidilise isiku puhul, kelle vastu finantsinstitutsioonil on nõue, spetsiifilise korrelatsiooniriski kindlakstegemise menetlust.

6. peatüki kohaldamisel käsitletakse tehinguid vastaspooltega, mille puhul on kindlaks tehtud spetsiifiline korrelatsioonirisk, nende riskipositsiooni väärtuse arvutamisel erinevalt.
Artikkel 172 2.
Jaenõuete puhul määratakse iga nõue laenuandmise otsustusprotsessi raames reitinguklassi või kogumisse.
Artikkel 172 3.
Reitinguklassidesse ja kogumitesse jagamisel dokumenteerivad ►C11  finantsinstitutsioonid ◄ olukorrad, kus inimese poolt tehtava otsusega võidakse korrigeerida reitinguklassidesse või kogumitesse jagamise protsessi sisendeid ja väljundeid, ning nende töötajate nimed, kes vastutavad selliste korrigeerimiste heakskiitmise eest. ►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ dokumenteerivad sellised korrigeerimised ja registreerivad vastutavate töötajate nimed. ►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ analüüsivad selliste riskipositsioonide tulemusnäitajaid, mille reitinguklassi või kogumisse määramist on korrigeeritud. Kõnealune analüüs hõlmab selliste riskipositsioonide tulemusnäitajate hindamist, mille reitingut on korrigeerinud kindel isik, pidades arvestust kõigi korrigeerimiste eest vastutavate töötajate üle.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid