+Artigo 172.o Afetação das posições em risco
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Artigo 172.o Afetação das posições em risco

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1. Visão geral

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Artigo 172.o 1.

►M17  Para as posições em risco sobre administrações centrais e bancos centrais, as posições em risco sobre administrações regionais, autoridades locais e entidades do setor público, as posições em risco sobre instituições e as posições em risco sobre empresas, a afetação das posições em risco é realizada de acordo com os seguintes critérios: ◄

a) 

Cada devedor é afetado a um determinado grau no âmbito do processo da aprovação do crédito;

b) 

Para as posições em risco em relação às quais as instituições tenham sido autorizadas pela autoridade competente a utilizar estimativas próprias de LGD e de fatores de conversão ao abrigo do artigo 143.o, cada posição é igualmente afetada a um determinado grau de facilidade no âmbito do processo de aprovação do crédito;

c) 

As instituições que utilizem os métodos estabelecidos no artigo 153.o, n.o 5, para a atribuição de ponderadores de risco a posições em risco decorrentes de empréstimos especializados afetam cada uma dessas posições em risco a um grau, nos termos do artigo 170.o, n.o 2;

▼M17

d) 

Cada entidade jurídica distinta que seja uma fonte de risco para a instituição é objeto de uma notação própria;

▼B

e) 

As diferentes posições em risco perante um mesmo devedor são afetas ao mesmo grau de devedores, independentemente de eventuais diferenças na natureza de cada operação específica. No entanto, quando diferentes posições puderem resultar em diferentes graus de notação de um mesmo devedor, é aplicável o seguinte:

i) 

risco de transferência a partir de outro país, consoante as posições em risco sejam expressas na moeda local ou em moeda estrangeira,

ii) 

garantias associadas a uma posição em risco, que podem ter por efeito um ajustamento na afetação a um grau de devedores,

iii) 

legislação em matéria de proteção dos consumidores, sigilo bancário ou outra legislação que proíba a transmissão de dados dos clientes.

Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea d), a instituição deve dispor de políticas adequadas para o tratamento dos clientes devedores individuais e dos grupos de clientes ligados entre si. Essas políticas devem incluir um processo de identificação do risco específico de correlação desfavorável para cada entidade jurídica à qual a instituição esteja exposta.

Para efeitos do capítulo 6, as operações com contrapartes em que tenha sido identificado um risco específico de correlação desfavorável devem ser tratadas de forma diferente aquando do cálculo do valor da sua posição em risco.
Artigo 172.o 2.
Em relação às posições em risco sobre a carteira de retalho, cada posição em risco é afetada a um grau ou a uma categoria no âmbito do processo de aprovação do crédito.
Artigo 172.o 3.
Em relação à afetação a graus e categorias, as instituições documentam as situações em que o julgamento humano se pode sobrepor aos dados de partida ou aos resultados do processo de notação, bem como os responsáveis pela aprovação desses casos. As instituições documentam essas derrogações, identificando o pessoal responsável. As instituições analisam o desempenho das posições em risco cuja afetação tenha sido objeto de derrogação. Esta análise inclui uma avaliação do desempenho das posições em risco cuja notação tenha sido objeto de derrogação por uma determinada pessoa, abrangendo todo o pessoal responsável.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas