+Artikkel 175 Reitingusüsteemide dokumenteerimine
---+Artikkel 175 1.
---+Artikkel 175 2.
---+Artikkel 175 3.
---+Artikkel 175 4.
---+Artikkel 175 5.

Artikkel 175 Reitingusüsteemide dokumenteerimine

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 175 1.
►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ dokumenteerivad oma reitingusüsteemide ülesehituse ja nende toimimise üksikasjad. Dokumentatsioon peab tõendama vastavust käesolevas jaos sätestatud nõuetele ja selles käsitletavate teemade hulka peavad kuuluma portfelli diferentseerimine, reitingukriteeriumid, võlgnikele ja riskipositsioonidele reitinguid määravate poolte ülesanded, reitinguklassidesse või kogumitesse jagamise läbivaatamise sagedus ja reitinguprotsessi juhtkonnapoolne järelevalve.
Artikkel 175 2.
►C11  Finantsinstitutsioon ◄ dokumenteerib reitingukriteeriumide valiku põhjendused ja seda toetava analüüsi. ►C11  Finantsinstitutsioon ◄ dokumenteerib kõik suuremad muudatused riskidele reitingu andmise protsessis ja kõnealune dokumentatsioon peab aitama tuvastada muudatusi, mis on tehtud riskidele reitingu andmise protsessis pärast pädevate asutuste poolset viimast läbivaatamist. Samuti tuleb dokumenteerida reitingute määramise korraldus, sealhulgas reitingute määramise protsess ja sisekontrolli struktuur.
Artikkel 175 3.
►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ dokumenteerivad spetsiifilised asutusesiseselt kasutatavad makseviivituse ja kahju määratlused ning tagavad nende kooskõla käesolevas määruses sätestatud määratlustega.
Artikkel 175 4.

Kui ►C11  finantsinstitutsioon ◄ kasutab reitinguprotsessis statistilisi mudeleid, peab ta dokumenteerima nende metoodika. Kõnealune materjal peab:

▼C11

a) 

andma üksikasjaliku ülevaate teooriatest, eeldustest ning matemaatilistest ja empiirilistest alustest, mida kasutatakse hinnangute omistamisel reitinguklassidele, üksikvõlgnikele ja riskipositsioonidele või nende kogumitele, ning mudeli hindamisel kasutatava(te)st andmeallika(te)st;

▼C2

b) 

kehtestama mudeli valideerimiseks range statistilise protsessi, mis hõlmab viitajaga ja valimiväliste andmete põhjal tehtavaid mudeli toimimise teste;

c) 

viitama mis tahes asjaoludele, mille korral mudel ei toimi tulemuslikult.
Artikkel 175 5.
Juhul kui ►C11  finantsinstitutsioon ◄ on saanud reitingusüsteemi või reitingusüsteemis kasutatava mudeli kolmandast isikust müüjalt ja see müüja keeldub andmast ►C11  finantsinstitutsioonile ◄ teavet või piirab tema juurdepääsu teabele, mis käsitleb kõnealuses reitingusüsteemis või mudelis kasutatavat metoodikat või metoodika või mudeli väljatöötamisel aluseks olnud andmeid, põhjendusega, et sellise teabe näol on tegemist ärisaladusega, peab ►C11  finantsinstitutsioon ◄ pädevale asutusele teda rahuldaval viisil tõendama, et käesolevas artiklis sätestatud nõuded on täidetud.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid