+Članak 175. Dokumentacija rejting-sustava
---+Članak 175. 1.
---+Članak 175. 2.
---+Članak 175. 3.
---+Članak 175. 4.
---+Članak 175. 5.

Članak 175. Dokumentacija rejting-sustava

-

1. Pregled

,
Članak 175. 1.
Institucije su dužne dokumentirati dizajn i operativne detalje svojih rejting-sustava. Dokumentacija služi za dokazivanje usklađenosti sa zahtjevima iz ovog odjeljka te uključuje kategorizaciju izloženosti, kriterije za dodjelu rejtinga, opseg odgovornosti zaposlenika koji dodjeljuju rejting dužnicima i izloženostima, učestalost obnove dodijeljenog rejtinga te nadzor uprave i rukovodstva nad rejting-procesom.
Članak 175. 2.
Institucija je dužna analizirati te dokumentirati razloge za vlastiti izbor rejting-kriterija. Institucija je dužna dokumentirati sve veće izmjene rejting-procesa. Ta dokumentacija mora podržavati utvrđivanje promjena u procesu dodjele rejtinga nakon posljednje provjere od strane nadležnih tijela. Također je potrebno dokumentirati organizaciju dodjele rejtinga, uključujući proces dodjele rejtinga te strukturu interne kontrole.
Članak 175. 3.
Institucije su dužne dokumentirati posebne definicije nastanka statusa neispunjavanja obveza i gubitka kojima se koriste te dokazati njihovu usklađenost s definicijama iz ove Uredbe.
Članak 175. 4.

Ako institucija u rejting-procesu primjenjuje statističke modele, dužna je dokumentirati njihovu metodologiju. Navedena dokumentacija mora:

(a) 

sadržavati detaljan prikaz teorije, pretpostavki te matematičke i empirijske podloge za dodjelu procjena parametara rizika rejting-kategorijama, individualnim dužnicima, izloženostima ili skupovima izloženosti uključujući i izvore podataka koji se koriste za procjenu modela;

(b) 

uspostaviti strog statistički postupak za validaciju modela, uključujući testiranje učinkovitosti modela na uzorku za validaciju (engl. out-of-sample) i na novim podacima (engl. out-of-time);

(c) 

navesti sve okolnosti u kojima model nije učinkovit.
Članak 175. 5.
Institucija mora nadležnom tijelu dokazati da ispunjava uvjete iz ovog članka ako je rejting-sustav ili model koji se upotrebljava u sklopu rejting-sustava nabavila od vanjskog prodavatelja, a taj prodavatelj na osnovi autorskih prava odbija instituciji dati pristup ili joj ograničava pristup informacijama koje se odnose na metodologiju tog rejting-sustava ili modela, odnosno pristup osnovnim podacima koji su upotrijebljeni u razvoju te metodologije ili modela.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi